A change-point approach for the identification of financial extreme regimes

Leonelli, Manuele; Lattanzi, Chiara

doi:https://doi.org/10.1214/21-BJPS509

URI

https://hdl.handle.net/20.500.14417/3667

DOI

https://doi.org/10.1214/21-BJPS509

Citación

Lattanzi, C., & Leonelli, M. (2021). A change-point approach for the identification of financial extreme regimes. Brazilian Journal of Probability and Statistics, 35(4), 811-837. https://doi.org/10.1214/21-BJPS509.

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